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月氏國在先秦史籍中早就見諸記載，即《逸周書》和《管子》中所記載的“禺氏”國，月氏為公元前3世紀至公元1世紀一個民族名稱。
早期以游牧為生，住在北亞，并經常與匈奴發生沖突，其后西遷至中亞。這時，月支開始發展，慢慢具有國家的雛型。由于大月氏位處于絲綢之路，控制著東西貿易，使它慢慢變得強大。到后來被匈奴攻擊，一分為二，西遷至伊犁的，被稱為大月氏；南遷至今日中國甘肅及青海一帶的，被稱為小月氏。關于月氏的族屬，中國古籍如《魏略》稱其為羌，《舊唐書》稱其為戎。
《史記·大宛傳》載："始月
