1、期貨套利是利用兩種有關(guān)聯(lián)期貨合約之間的價(jià)差波動(dòng)來(lái)進(jìn)行盈利。其原理是：當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)差要擴(kuò)大的時(shí)候，這時(shí)候就可以做空較低價(jià)格的期貨并做多較高價(jià)格的期貨，價(jià)差擴(kuò)大后同時(shí)平倉(cāng)就可以獲得收益;當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)差要縮小的時(shí)候，這時(shí)候就可以做空較高價(jià)格的期貨并做多較低價(jià)格的期貨。

2、期貨套利并不是對(duì)任何兩種期貨進(jìn)行套利。而是對(duì)兩種有關(guān)聯(lián)的期貨進(jìn)行套利，依據(jù)關(guān)聯(lián)性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場(chǎng)套利、跨期套利三種。

3、跨期套利。對(duì)同一期貨品種不同月份的兩種合約進(jìn)行套利。

4、跨市場(chǎng)套利。對(duì)在不同交易所上市的同一種期貨合約進(jìn)行套利。

5、跨品種套利。一般是對(duì)具有上下游關(guān)系、互補(bǔ)關(guān)系、替代關(guān)系的兩種期貨品種進(jìn)行套利。